Senioranalytiker til validering af IRB-modeller og modelrisikostyring

Vil du være med til at validere koncernens risikomodeller og bidrage til en effektiv styring af modelrisiko ? Så er du måske vores nye kollega.

Nykredit bruger modeller som et centralt værktøj til at styre risiko og til at træffe beslutninger. Det er derfor afgørende, at modellerne lever op til både vores egne krav og omverdenens forventninger. Det skal bidrage til at mindske risikoen for, at vi træffer forkerte beslutninger eller vurderer risici forkert på baggrund af vores modeller. Denne risiko kaldes modelrisiko. Nykredits rammer for styring af modelrisiko skal sikre, at vi har de rigtige værktøjer til at styre modelrisikoen, og du skal hjælpe os med at bruge og udvikle værktøjerne.

Dit kommende job
I afdelingen Model Risk and Validation er vi en del af Nykredits anden forsvarslinje. Vi har ansvaret for uafhængig validering af koncernens risikomodeller, herunder for Kreditrisiko (IRB). Dette arbejde omfatter matematiske modeller, forretningsforståelse, metodiske valg, datakvalitet og fortolkning af lovgivning. Derudover udarbejder vi rammer for styring af modelrisiko og har ansvar for at måle, overvåge og rapportere på modelrisikoen. Vores arbejde foregår i et tæt samspil med andre afdelinger i Nykredit, herunder de afdelinger der ejer og anvender modellerne, samt afdelinger der arbejder med risikostyring på andre risikoområder.

Dit job vil være at bidrage til validering af koncernens risikomodeller, såvel allerede implementerede som nyudviklede modeller. Heri ligger også at arbejde med valideringsmetoder og -værktøjer, rapportering af valideringsresultater og opfølgning på valideringsanbefalinger. Du vil derudover få en central rolle i den løbende modelrisikostyring samt videreudvikle området, fx relationen til metoder og sammenhængen med data governance. Du vil få et bredt netværk i Nykredit og et unikt indblik i vores centrale modeller.

Hvem er du?
Du har en relevant kandidatgrad indenfor økonomi, finansiering eller matematiske fag og har et par års erfaring, hvor du har arbejdet med risikostyring, risikomodeller eller finansiel regulering.  Alternativt har du en baggrund i compliance eller revision og er motiveret for at udvikle kompetencer inden for kvantitative analyser og programmering.

Vi forestiller os, at du:

• interesserer dig for risikostyring og finansielle risikomodeller og har lyst til både at arbejde med finansiel regulering og kvantitative analyser
• arbejder selvstændigt, analytisk og struktureret og har et naturligt fokus på at sikre gode processer i opgaveløsningen
• opsøger samarbejdet og dialogen med de øvrige interessenter på området. Du skal kunne lide at møde nye mennesker og være i stand til at danne relationer på forskellige organisatoriske niveauer
• har gode kommunikative evner og effektivt kan formidle valideringsresulter både skriftligt og mundtligt.

Det er en fordel, men ikke et krav, at du har erfaring med afdelingens valideringsværktøjer (SAS, Python, LateX, Power BI).

Din nye arbejdsplads
Vi tror på frihed under ansvar og delegerer et betydeligt ansvar til dig. Det betyder, at du får en væsentlig indflydelse på de opgaver, du er med til at løse. Du bliver en del af et inspirerende fagligt miljø i teamet Model Risk and Validation med syv engagerede kolleger med forskellig faglig baggrund. Vi er placeret i afdelingen Risk & Conduct, der har det overordnede ansvar for koncernens risikopolitik og principper for risikostyring, kontrol med risikotagning samt ledelsesrapportering på risikoområdet.
Vi har en uformel kultur og bruger hinanden meget i vores daglige arbejde til faglig sparring, review, generalprøver på præsentationer og feedback.

Vil du vide mere?
Har du spørgsmål til stillingen eller Nykredit som arbejdsplads, er du velkommen til at kontakte leder, Mie Huss på tlf. 44 55 15 95. Har du spørgsmål til rekrutteringsprocessen, kan du kontakte rekrutteringsteamet på nytjob@nykredit.dk.

Vi inviterer løbende til samtaler.